Metodi numerici per problemi di evoluzione I.

Equazioni differenziali ordinarie: problemi ai valori iniziali. Equazioni a derivate parziali: equazione del calore.

Formula di Taylor e metodi numerici. Metodi di Taylor, Runge-Kutta e multi-passo. Metodi espliciti e metodi impliciti. Consistenza, convergenza e stabilita'  dei metodi numerici. Teoremi di equivalenza. Problemi conservativi, metodi conservativi e simplettici. Controllo dell'errore e metodi adattivi. Applicazioni di OCTAVE all'economia e alla finanza. Metodo alle differenze finite esplicito per le opzioni put di tipo Americano. Stimatore dell'errore con l'estrapolazione di Richardson.

OCTAVE un programma integrato per il calcolo.

Programmazione in OCTAVE. Dal FORTRAN al OCTAVE. Esercitazioni al computer con il OCTAVE.

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